東京外国為替市場ではドル・円相場が5週間ぶりの安値に下落。 UBSグループによる クレディ・スイス・グループ買収合意や主要中央銀行による流動性供給強化を好感し、1ドル=132円台後半まで上昇したが、米欧金融に対する不安感は強い。米金利が急低下する中、夕方には一時131円を割り込んだ。
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外為どっとコム総合研究所の神田卓也調査部長は、週末の一連の動きを受けて「ひとまず市場心理が底割れすることは回避できたが、今後どこまで広がっていくのか不透明という受け止めになっている」と指摘。「リスクオンに傾き切れないというのがアジア市場の動き」と解説した。
スイス政府の仲介を受け、銀行大手のUBSは同業のクレディSを買収することに同意した。スイスの連邦金融市場監督機構(FINMA)は中核的自己資本拡充のため、クレディSの「その他ティア1債」(AT1債)の価値がゼロになると発表。これを受け、アジア時間20日午前の取引で一部のアジア金融機関が発行したドル建てAT1債が、記録的な下げとなった。
神田氏は「救済策としてはやむなしの部分はあるにしても、クレディSのAT1債が株式より劣後するのは果たして良いことなのか、不満が高まるリスクがあるし、他の債券市場への飛び火が心配」と話している。
一方、米連邦準備制度理事会(FRB)は19日、日本銀行や欧州中央銀行(ECB)など5つの中銀と米ドル・スワップ取り決めの下で流動性供給の拡充に向け協調行動を取ると発表した。
クレディ・アグリコル銀行資本市場本部の斎藤裕司シニア・アドバイザーは、ひとまず市場が恐れていた週明け朝の大混乱は避けられたが、「一連の措置でどこに良い影響が出て、どこにまだ不安要素があるのか市場は探っている状況」だと言う。
クレディS買収合意を受け、米10年債利回りはアジア時間の取引で一時3.5%まで上昇したが、その後3.33%前後に低下。米2年債利回りも一時15ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)下げた。
スワップ市場が織り込む21、22日開催の米連邦公開市場委員会(FOMC)での25bp利上げの確率は5割程度。りそなホールディングス市場企画部の梶田伸介チーフストラテジストは25bpの利上げを見込むが、「金融システムの波及もよく分からないでドットチャート(金利予測分布図)などには反応しにくい」とし、ドル・円は「相変わらず不安定な動きをしやすい」とみている。
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(相場水準を更新します)
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